闲话Day Trading－下单

[tj8888]

闲话Day Trading－下单
（之一）


常用的下单有以下几种：

1 Market：按市价的bid/ask，多成交于ask附近，如broker有心将你的order 多hold 几秒，将ask价up tick，成交时会高于下单时的最高价。

2 Limit：设个固定价位希望在此成交（见附图）

多单有两点需谨记：
（1）未持有股票时是用于现价之下（买）。
已持有股票后则用于现价之上（卖）。
（2）在未持有股票是下tick。即limit或limit之下成交。
在已持有股票是上tick。即limit或limit之上成交。
Short则相反。

3 Stop：在所给的stop价位到达后转成market order。

用法则与Limit完全相反（见附图）
这种单广为人知的是做为stop loss用。实际上作用不止于此。

4 Stop limit：结合stop与limit，所以有两个价钱。Blackwalker解释过。

即stop价＋限定一个limit的范围，希望成交在stop但不能超过limit的范围。
我【忆苦思甜】提到股票开盘遇大跳空。如开盘价低于设定的Stop Loss就执行，可能比你预期承受的低很多。此单可在开盘大幅跳空时避免卖在超过预期的价位。
另外大跳低后可能就是地板价，常有反弹。所以在stop后加个limit－最低承受价，低于它就不卖了。
我想此单day trading在intraday几乎没用。但如用作stop buy limit倒有可取之用。整体说，这种单用处不大，可略去。


论成交速度和稳定度，1－4递减。Stop（含stop limit）单时有交易不成。会出现股价下去未成交，反弹回来却成交。

至于Break even，是本人一种trading stratagy，并非一种order。
BE的操作比很多人知道的要复杂一点，也有用的多。

多年前，为正确理解如何下单，以更好的制定trading strategy，作了一个小图表，今天找出来贴上。

[tj8888]

闲话Day Trading－下单（图一）

[tj8888]

闲话Day Trading－下单
（之二）


下单是Trading stratagy的重要一环



1 Order type 就那几种，很简单，大家都很熟悉。

2 但简单中蕴育者大学问，不但新手，老手也不一定运用自如。
像我做股票10多年后也没搞情limit，stop的用法。DT后研习多年，至今也没得心应手。

3 大多数人并非职业，交易有限，时间不多，用market下单足已，简单快捷。

4 而day trading或交易多的人，每月少则交易一俩百，这差价可比broker的佣金多很多，不得不查。

5 试想：bid/ask如差价5c，用limit在bid价可省5c，500股省25元。股市中>10c的股票很常见。

6 我尽量 BUY limit bid， SHORT limit ask，少用market。

7 那看官说了：“用bid price下买单怎么可能成交？”

8 回看官的话：没错，是买不到。但如换一种方式，
（1）如果多一分耐心稍微等一会
（2）如果不在股票上涨人人争先时去抢

9 常会遇到当某股票走强时，会产生一种莫名其妙的冲动，赶紧market买进，生怕赶不上这趟车。
但不久股价又回到买价之下几分钱。这说明当初如放bid limit是可能成交的。
另外bid limit是下tick，如成交可能会比你想的还要少1－2分钱。

10 Limit单不但省一些bid/ask差价，最为重要的是：
下单和每人的trading stratagy息息相关。涉及到交易的核心：如何精进－进点和出点。
很多人在Day Trading中好买新高（前波段高，当日高，两日高等）的突破，自然limit不成。

11 如果你的战略是避其锋芒，等弱下来或拉回再进就完全不同了。

12仅举几例：
（1）趋势确定后，小线小量，芝麻绿豆，“于无声处听惊雷”，放limit。
（2）晃人。既是晃人，现价位还会晃下来，limit 总比market强。
（3）即使上升中，tick仍是进两步，退一步，这退的一步会触发你的bid Limit。
（4）强势也要喘口气，当down tick时，limit成。
（5）拉回时，在某个关键低价点放limit，等。
（6）耐心。很多时宁停三分，不抢一秒，tick稍微下拉，limit成。
注意，拉回是上升趋势，和下降趋势不同，下降中相对名词是反弹。

13 了解下单方法对上班族也有用处。如stop buy order可让新高突破自动成交。让人依计而行play smart！

[trader]

非常好。多谢。

我一般用market。以前也曾经用过一些limit buy. 我性子还是比较急，time frame短了之后就没有空间用limit了。一直觉得stop market buy at new high是不错的进货方法，从来没有真正试过。操作这一道是学无止境啊。

[blackwalker]

多谢分享，收藏

[Rilla]

xie le

作者: tj8888

闲话Day Trading－下单（之二）


下单是Trading stratagy的重要一环



1 Order type 就那几种，很简单，大家都很熟悉。

2 但简单中蕴育者大学问，不但新手，老手也不一定运用自如。
像我做股票10多年后也没搞情limit，stop的用法。DT后研习多年，至今也没得心应手。

3 大多数人并非职业，交易有限，时间不多，用market下单足已，简单快捷。

4 而day trading或交易多的人，每月少则交易一俩百，这差价可比broker的佣金多很多，不得不查。

5 试想：bid/ask如差价5c，用limit在bid价可省5c，500股省25元。股市中>10c的股票很常见。

6 我尽量 BUY limit bid， SHORT limit ask，少用market。

7 那看官说了：“用bid price下买单怎么可能成交？”

8 回看官的话：没错，是买不到。但如换一种方式，
（1）如果多一分耐心稍微等一会
（2）如果不在股票上涨人人争先时去抢

9 常会遇到当某股票走强时，会产生一种莫名其妙的冲动，赶紧market买进，生怕赶不上这趟车。
但不久股价又回到买价之下几分钱。这说明当初如放bid limit是可能成交的。
另外bid limit是下tick，如成交可能会比你想的还要少1－2分钱。

10 Limit单不但省一些bid/ask差价，最为重要的是：
下单和每人的trading stratagy息息相关。涉及到交易的核心：如何精进－进点和出点。
很多人在Day Trading中好买新高（前波段高，当日高，两日高等）的突破，自然limit不成。

11 如果你的战略是避其锋芒，等弱下来或拉回再进就完全不同了。

12仅举几例：
（1）趋势确定后，小线小量，芝麻绿豆，“于无声处听惊雷”，放limit。
（2）晃人。既是晃人，现价位还会晃下来，limit 总比market强。
（3）即使上升中，tick仍是进两步，退一步，这退的一步会触发你的bid Limit。
（4）强势也要喘口气，当down tick时，limit成。
（5）拉回时，在某个关键低价点放limit，等。
（6）耐心。很多时宁停三分，不抢一秒，tick稍微下拉，limit成。
注意，拉回是上升趋势，和下降趋势不同，下降中相对名词是反弹。

13 了解下单方法对上班族也有用处。如stop buy order可让新高突破自动成交。让人依计而行play smart！

[Charlie Young]

十分感谢tj前辈的解疑...回家过年一直没时间上来看看,太感激了。...

呵呵，在这里祝贺各位在新的一年里首先身体健康,,然后财源滚滚来...

[tj8888]

作者: Rilla

xie le

正想回您的话，为何问题不见了。
1天交易100多？

这个得说说。

[CyberTrader]

顶TJ的分享！个人心得，limit order 在冲高时，可设高于ASK，反之设低于BID。

[tj8888]

作者: CyberTrader

顶TJ的分享！个人心得，limit order 在冲高时，可设高于ASK，反之设低于BID。

谢谢Cybertrader的心得。
说得好。

[tj8888]

作者: trader

非常好。多谢。

我一般用market。以前也曾经用过一些limit buy. 我性子还是比较急，time frame短了之后就没有空间用limit了。一直觉得stop market buy at new high是不错的进货方法，从来没有真正试过。操作这一道是学无止境啊。

多谢trader。
新高opening range breakout操作适合用market order。
涨势强劲且10：00前攻势正猛。关键是要买到手。
我以前此种操作也是market。

Stop buy在NH或某个计划点位适合上班族。
缺点是，
如4支股票看好，放4个stop，分散资金，又不知哪个成。
买成了又跌下，人不在，没来及设stop loss。

人在电脑前盯盘stop order倒挺有用。
Day trading很有用。

如trading range 50－50.50
下破看空，上破看多。
则下放stop short
上放stop buy

[trader]

确实如此。发现大牛股不难，甚至在合适的时候买进也不难，难的是能坐住，加仓，赚大波段。刚买进时多半看不出，高高兴兴快速take profit的往往是后来的大牛股。

[CyberTrader]

Trader, TJ兄，期待您的1/22, 1/23的分析，我23日早上见FED紧急降息，然dow gap down 470, 觉得太危险。现在看来最危险的地方就是最安全的。：）

[CyberTrader]

作者: trader

确实如此。发现大牛股不难，甚至在合适的时候买进也不难，难的是能坐住，加仓，赚大波段。刚买进时多半看不出，高高兴兴快速take profit的往往是后来的大牛股。

Trader说的太对了，我个人最近的教训就是QID（IRA中期）跑在48，这叫做赢了市场没赢钱。还有就是中期与短期混淆了。

[tj8888]

作者: CyberTrader

Trader, TJ兄，期待您的1/22, 1/23的分析，我23日早上见FED紧急降息，然dow gap down 470, 觉得太危险。现在看来最危险的地方就是最安全的。：）

“最危险的地方就是最安全的”。深以为然。
反过来说“最安全的地方也是最危险的地方” 。
1/23图周末上。